朱波

教授、博士生导师

基本信息

朱波，博士，教授，博士生导师，FRM，金融工程系主任

电子邮箱：zhubo@swufe.edu.cn

教育背景

1995.09-1999.07，西南大学数学与统计学院，数学，理学学士

1999.09-2002.07，西南大学数学与统计学院，基础数学，理学硕士

2002.09-2005.07，中国社会科学院研究生院，数量经济学，经济学博士

工作经历

2005.07-至今，太阳成集团tyc9728

2011.01-2012.01，美国东北大学商学院访问学者

讲授课程

本科：金融风险管理、衍生金融工具、金融工程理论与实务

硕士：金融风险管理、金融工程理论与实务、金融工程专业论文选题与写作指导

博士：金融资产定价、金融风险管理、资本市场研究

研究方向

金融风险管理、金融资产定价、金融工程、金融科技

研究成果

【期刊论文】

[1] 朱波*、曾丽丹，数字经济时代区域经济下行风险防范与应对：基于GaR模型的实证分析，中国软科学（CSSCI），2024年第6期，90-100。

[2] Xin Hu, Bo Zhu*, Bokai Zhang, Sitong Zhou. Do internal and external risk spillovers of the food system matter for national food security? Economic Modelling (SSCI, IF 4.7), 2024 (136), 106747.

[3] Xin Hu, Bo Zhu*, Reda Lin, Xiru Li, Lidan Zeng, Sitong Zhou, How does greenness translate into greenium? Evidence from China’s green bonds, Energy Economics (SSCI, IF 12.8), 2024 (133), 107511.

[4] Xin Hu, Bo Zhu*, Bokai Zhang, Lidan Zeng, Extreme risk spillovers between US and Chinese agricultural futures markets in crises: A dependence-switching copula-CoVaR model, PLOS ONE (SSCI, IF 3.747), 2024 (19 (3)), e0299237.

[5] Xin Hu, Bo Zhu*, Hongyu Zhou, Impact of low-carbon monetary policies on climate-related systemic risk: Evidence from China, Journal of Cleaner Production (SSCI, IF 11.1), 2024 (434), 139858.

[6] Bo Zhu*, Yuanyue Deng, Xin Hu, Global energy security: Do internal and external risk spillovers matter? A multilayer network method, Energy Economics (SSCI, IF 12.8), 2023 (126), 106961.

[7] Bo Zhu*, Xin Hu, Yuanyue Deng, Bokai Zhang, Xiru Li, The differential effects of climate risks on non-fossil and fossil fuel stock markets: Evidence from China, Finance Research Letters (SSCI, IF 10.4), 2023 (55), 103962.

[8] Bo Zhu*, Xin Hu, Yuanyue Deng, Renda Lin, Systemic risk prevention policies targeting systemically important banks: Does clustering pattern matter? PLOS ONE (SSCI, IF 3.747), 2023 (18 (4)), e0284861.

[9] 朱波*、周思彤，家庭金融科技使用对风险承担的影响及作用机制，财经科学（CSSCI），2023年第9期，31-45。

[10] 朱波*、胡新、陈平社、杨雷鸣，“双碳”转型路径、商业银行气候转型风险与低碳支持型结构性货币政策，获得第二十一届“中国金融工程学年会优秀论文奖”特等奖，2022年11月13日，中国▪温州。

[11] Bo Zhu*, Yuanyue Deng, Renda Lin, Xin Hu, Pingshe Chen, Energy security: Does systemic risk spillover matter? Evidence from China, Energy Economics (SSCI, IF 9.252), 2022 (114), 106252.

[12] 朱波*、陈平社，系统性金融风险对企业资本结构动态调整的影响及机制分析，社会科学研究（CSSCI），2022年第4期，127-140。

[13] 朱波*、陈平社，债务融资方式对房地产企业系统重要性的影响，财经科学（CSSCI），2022年第2期，132-148。

[14] Bo Zhu*, Renda Lin, Yuanyue Deng, Pingshe Chen, Julien Chevallier, Intersectoral Systemic Risk Spillovers between Energy and Agriculture under the Financial and COVID-19 Crises, Economic Modelling (SSCI, IF 3.875), 2021 (105), 105651.

[15] Bo Zhu*, JiahaoLiu, Renda Lin, Julien Chevallier, Cross-border systemic risk spillovers in the global oil system: Does the oil trade pattern matter? Energy Economics (SSCI, IF 9.252), 2021 (101), 105395.

[16] Bo Zhu*, Tianlun Zhang, Long-term wealth growth portfolio allocation under parameter uncertainty: A non-conservative robust approach, The North American Journal of Economics and Finance (SSCI, IF 3.136), 2021 (57), 101432.

[17] Bo Zhu*, Renda Lin, JiahaoLiu, Magnitude and persistence of extreme risk spillovers in the global energy market: A high-dimensional left-tail interdependence perspective, Energy Economics (SSCI, IF 9.252), 2020 (89), 104761.

[18] Bo Zhu*, Huafu Mao, Yuan Huang, Renda Lin, Feng Niu, Do China’s Non-Financial Firms Affect Systemic Risk? Emerging Markets Finance and Trade (SSCI, IF 4.859), 2020 (56), pp. 2711-2731.

[19] 朱波*、刘文震，股权关联关系对资产证券化产品定价存在影响吗——基于隶属关联和声誉机制视角的分析，财经科学（CSSCI），2020年第7期，27-40。

[20] 杨雷鸣、朱波、苏宇、杨坦，实质性减税的效应分析：基于防范化解重大经济风险视角，税务研究（CSSCI），2020年第4期，22-26。

[21] Bo Zhu*, Li Li, Yao Zhou, Wenhua Yang, How Does Information Disclosure Affect Bank Systemic Risk in the Presence of a Deposit Insurance System? Emerging Markets Finance and Trade (SSCI, IF 4.859, 2019 (55), pp. 2497-2522.

[22] 谢铖、朱波，绿色金融审计监督体系重构研究，河南社会科学，2019年第12期，67-74。

[23] 朱波*、刘文震，信用评级对我国资产证券化产品发行定价的影响机理，财经科学（CSSCI），2019年第9期，14-25。

[24] 杨雷鸣、朱波、苏宇，关于应用区块链技术提升税收风险管理的思考，财税研究（CSSCI），2019年第4期，77-80。

[25] 朱波*、马永谈，行业特征、货币政策与系统性风险——基于“经济金融”关联网络的分析，国际金融研究（CSSCI），2018年第4期，22-32。2019年11月被《国际金融研究》杂志社评选为“2018年度优秀论文三等奖”。

[26] 朱波*、马永谈、陈德然，债务融资方式对行业金融风险溢出效应的作用机制，财经科学（CSSCI），2018年第1期，15-27。中国人民大学书报资料中心，全文转载：《金融与保险》，2018年第5期。

[27] 朱波*、杨文华、刘聪瑞，中国高管债权激励对银行风险的影响机制，财经科学（CSSCI），2017年第2期，1-11。

[28] 朱波*、杨文华、卢露，信息披露、存款保险制度与银行系统性风险，财经研究（CSSCI），2016年第12期，96-107。

[29] 朱波*、杨文华、邓叶峰，非利息收入降低了银行的系统性风险吗?——基于规模异质的视角，国际金融研究（CSSCI），2016年第4期，62-73。中国人民大学书报资料中心，全文转载：《金融与保险》，2016年第8期；中国人民大学国际货币研究所，全文转载：《国际货币评论》，2016年第7期。

[30] 朱波*、牛锋、邵华明，我国能源期货市场极端风险形成机制——基于金融化视角的分析，财经科学（CSSCI），2016年第4期，31-42。

[31] Bo Zhu*, Feng Niu, Investor sentiment, accounting information and stock price: Evidence from China, Pacific-Basin Finance Journal (SSCI, IF 2.832), 2016, 38, pp125-134.

[32] 朱波、卢露，不同货币政策工具对系统性金融风险的影响研究，数量经济技术经济研究（CSSCI），2016年第1期，58-74。

[33] 朱波、孙鹏阁、龙云庚，高质量的会计信息促进了投资者理性投资吗? 经济与管理研究，2015年第8期，130-138。

[34] 罗勇、朱波，Kelly模型及其在高频交易中的应用，系统工程理论与实践（CSSCI），2016年第3期，569-580。

[35] Luo Yong, Zhu Bo, Tang Yong, Dynamic optimal capital growth of diversified investment, Journal of Applied Statistics (SCI), 2015, 42(3) , pp 577-588.

[36] 朱波、卢露，我国上市银行系统重要性度量及其影响因素，财经科学（CSSCI），2014年第12期，39-50。

[37] Luo Yong, Zhu Bo, Tang Yong, Simulated annealing algorithm for optimal capital growth, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications (SCI), 2014, 408, pp 10-18.

[38] Luo Yong, Zhu Bo, Tang Yong, Dynamic optimal capital growth with risk constraints, Economic Modelling (SSCI, SCI), 2013, 30, pp 586-594.

[39] 朱波、卢露，中国逆周期缓冲资本调整指标研究——基于金融体系脆弱时期的实证分析，国际金融研究（CSSCI），2013年第10期，86-96。

[40] 朱波、文兴易，利率期限结构宏观金融模型研究新进展，经济学动态（CSSCI），2010年第3期，101-105。

[41] 朱波、文兴易、匡荣彪，中国开放式基金经理投资行为评价研究，管理世界（CSSCI），2010年第3期，172-173。

[42] 朱波、匡荣彪、王珏，我国封闭式基金生存偏差效应研究，财贸研究（CSSCI），2010年第1期，76-83。

[43] 朱波、周卓儒，人口老龄化与医疗保险制度：中国的经验与教训，保险研究（CSSCI），2010年第1期，27-35。中国人民大学书报资料中心，全文转载：《社会保障制度》，2010第5期；《金融与保险》，2010年第7期。

[44] 朱波、宋振平，基于SFA效率值的我国开放式基金绩效评价研究，数量经济技术经济研究（CSSCI），2009年第4期，105-116。中国人民大学书报资料中心，全文转载：《统计与精算》，2009第3期。

[45] 朱波、谢奉君、匡荣彪，中国股票市场股权溢价的时变性研究，统计与决策（CSSCI），2009年第4期，140-142。

[46] 朱波、匡荣彪，“绩效评价三角”条件的开放式基金收益持续性:236个样本，改革（CSSCI），2008年第9期，129-134。

[47] 朱波、吴晓辉、张爱武，我国财产保险公司偿付能力影响因素的实证分析，保险研究（CSSCI），2008年第5期，33-37。

[48] 朱波、黄曼，监管宽容下的存款保险定价应用研究，南方经济，2008年第12期，51-63。

[49] 朱波，金融发展与经济增长实证研究述评，商业研究，2007年第4期，71-76。

[50] 朱波、李泓良，国外金融自由化与经济增长关系的理论研究综述，经济纵横（CSSCI），2006年第12期，78-80。

[51] 朱波、范方志，金融危机理论与模型综述，世界经济研究（CSSCI），2005年第6期，28-35。

[52] 朱波、赵锦辉，金融危机理论与模型的最新发展及对我国的启示，中国社会科学院研究生院学报（CSSCI），2005年第3期，10-17。

[53] 朱波、范方志、汤玉刚，出口退税中央、地方分担机制研究——运作原理、负面效应与机制优化，财经研究（CSSCI），2005年第1期，90-103。

[54] 朱波、沈利生，中国银行系统改革的直接效果，数量经济技术经济研究（CSSCI），2004年第7期，40-50。

[55] Zhu Bo, Wang Yin, Li Yangrong, The Adjoint of a C-cosine Operator Function and Its Subgenerators, 西南师范大学学报（自然科学版），2001年第4期，119-124。

[56] Zhu Bo, Li Yangrong, Conditions on Generating Contractive Semigroups for Birth-deathMatrices on C0，应用泛函学报，2001年第4期，305-309。

【项目课题】

[1] （主持）教育部人文社科基金规划项目，基于经济金融关联网络的金融科技动态监管机制构建研究（No. 21YJA790084），2022.01-2024.12，在研。

[2] （主研）教育部人文社科基金规划项目（No. 23YJAZH037），基于图神经网络的系统性金融风险预警模型及传导机制研究，2024.01-2026.12，在研。

[3] （主持）四川能投资本控股有限公司委托项目，碳中和目标下的产融结合发展模式研究， 2021.07-2022.06，已结题。

[4] （主研）四川省科技厅软科学研究项目，碳中和背景下我国能源企业碳交易风险管理体系研究，2022.01-2023.12，已结题。

[5] （主持）国家自然科学基金面上项目（No. 71673225），基于经济金融关联网络的系统性风险动态监管机制研究，2017.01-2020.12，已结题。

[6] （主持）国家自然科学基金青年项目（No. 71103146），宏观审慎时代金融体系系统性风险研究，2012.01-2014.12，已结题。

[7] （主持）教育部人文社科基金一般项目（No. 09YJC790217），基于NSS期限结构的宏观金融模型及货币政策含义研究，2010.01-2012.12，已结题。

[8] （主研，子课题负责人）2019年国家社科基金重大项目，新形势下地方政府债务风险管控的目的、难点和实现路径研究（No. 19ZDA074），已结题。

[9] （主研）国家自然科学基金面上项目（No. 71873104），利率市场化视角下金融发展、货币政策对网络借贷的影响研究，2019.01-2022.12，在研。

[10] （主研）国家自然科学基金面上项目（No. 71171168），基于藤Copula-GARCH与时变Levy过程的多重货币期权定价的蒙特卡罗模拟方法研究，2012.01-2015.12，已结题。

[11] （主研）国家社科基金面上项目（No. 15XKS023），中国国家文化安全形势评估及战略策略核心问题研究，2015.01-2016.12，已结题。

[12] （主研）教育部人文社科基金一般项目（No. 12XJC910001），整数值金融时间序列平稳性分析、波动性建模及其在股票市场的应用研究，2012.01-2014.12，已结题。

[13] （主研）教育部人文社科基金一般项目（No. 10YJC790177），股票投资中的赌博偏好:基于我国投资者特征和行为的实验及经验研究，2010.01-2012.12，已结题。

[14] （主研）四川省社科规划项目（No. SC17A029），中国保险业公司治理风险监管及系统性风险防范研究，2018.01-2019.12，已结题。

[15] （主研）四川省社科规划项目（No. SC14B088），地方性债务的金融支持、政府干预与区域性金融系统风险，2014.01-2015.12，已结题。

[16] （主研）四川省社科规划重点项目（No. 200505001），四川丘陵县区工业发展研究，2006.01-2007.12，已结题。

[17] （主研）四川省科技厅软科学研究项目（No. 2015ZR0122），人民币分行业有效汇率研究，2015.01-2016.12，已结题。

[18] （主持）太阳成集团中央高校基本科研业务费专项资金年度培育项目（No. JBK2004019），基于金融周期视角的系统性风险研究，2020.01-2020.12，在研。

[19] （主持）太阳成集团中央高校基本科研业务费专项资金年度培育项目（No. JBK1902022），基于金融周期视角的企业杠杆调整机制研究，2019.01-2019.12，已结题。

[20] （主持）太阳成集团中央高校基本科研业务费专项资金年度培育项目（No. JBK170936），中国CDS系统性风险动态监管机制构建研究，2017.01-2017.12，已结题。

[21] （主持）太阳成集团中央高校基本科研业务费专项资金年度培育项目，（No. JBK160918），中国能源期货市场极端风险防范机制研究，2016.01-2016.12，已结题。

[22] （主持）太阳成集团中央高校基本科研业务费专项资金年度培育项目（No. JBK150928），基于银行同业拆借市场网络关联结构的系统性风险研究，2015.01-2015.12，已结题。

[23] （主持）太阳成集团中央高校基本科研业务费专项资金年度培育项目（No. JBK140815），中国金融体系系统性风险研究，2014.01-2014.12，已结题。

[24] （主持）太阳成集团中央高校基本科研业务费专项资金“重大基础理论研究”项目（No. JBK131105），中国系统重要性银行动态监管机制研究，2013.01-2014.12，已结题。

[25] （主持）太阳成集团中央高校基本科研业务费专项资金年度培育项目（No. JBK130132），投资者情绪对会计信息价值相关性的影响研究，2013.01-2013.12，已结题。

[26] （主持）太阳成集团中央高校基本科研业务费专项资金年度培育项目（No. 201009038），基于宏观金融建模的后危机时期财政政策和货币政策研究，2011.01-2011.12，已结题。

[27] （主持）太阳成集团211三期青年教师成长项目，（No. 211QN09094），Nelson-Siegel-Svensson期限结构的宏观金融模型及应用研究，2009.01-2011.12，已结题。

[28] （主持）太阳成集团科研基金项目（No. 09XG047），我国开放式基金经理投资行为评价研究，2009.01-2010.12，已结题。

[29] （主持）太阳成集团科研基金项目（No. 07QN14），中国股票市场股权溢价的时变性研究，2007.01-2009.12，已结题。

【专著译著】

[1] 朱波，中国金融周期与系统性风险研究，中国经济出版社2019年版，198千字。

[2] 朱波，中国金融体系系统性风险研究，太阳成集团出版社2014年版，150千字。

[3] 朱波，文兴易，中国动态Nelson-Siegel利率期限结构模型研究，太阳成集团出版社2014年版，160千字。

[4] 朱波，数量金融经济学，太阳成集团出版社2008年版，680千字。

[5] 朱波，金融衍生工具中的数学，太阳成集团出版社2008年版，525千字。

[6] 朱波，金融发展与内生增长：理论及基于中国的实证研究，太阳成集团出版社2007年版，205千字。

[7] 朱波，金融衍生工具理论与实践，太阳成集团出版社2007年版，475千字。

荣誉奖励

2021年，入选四川省第十三批学术和技术带头人

2019年，入选四川省“天府万人计划”（金融英才）

2018年，入选四川省第十二批学术和技术带头人后备人选

2019年，“新时代我国系统性风险演化机理及双支柱防范对策研究”（系列论文）获得四川省第十八次社会科学优秀成果二等奖（排名第一）

2021年，“中国金融周期与系统性风险研究”（专著）获得四川省第十九次社会科学优秀成果三等奖（排名第一）

2023年，“能源转型背景下能源体系风险演化机理及防范对策研究”（系列论文）获得四川省第二十次社会科学优秀成果三等奖（排名第一）

2022年，所授课程《金融风险管理》入选四川省首批一流本科课程

2021年，教育部学位与研究生教育发展中心“全国专业学位水平评估学位论文质量评价专家”

2021年，太阳成集团“课程思政”示范专业（金融工程专业）建设项目负责人

2020年，所主编的《人工智能在金融中的应用》入选太阳成集团规划教材

2020年，海外高层次留学人才

2021年，入选太阳成集团“光华百人计划”（学术A类）

2018年，入选太阳成集团“光华百人计划”（学术B类）

2022年，《“双碳”转型路径、商业银行气候转型风险与低碳支持型结构性货币政策》获得第二十一届“中国金融工程学年会优秀论文奖”特等奖

2016年，获得“第十五届（2016年）中国金融工程学年会”优秀论文三等奖

2015年，中国数量经济学会第八届优秀科研成果论文一等奖

2014年，太阳成集团优秀党员

2013年，太阳成集团优秀教师