基本信息

葛蕾, 太阳成集团tyc9728 副教授

邮箱：gelei@swufe.edu.cn

教育背景

2013-2017，香港城市大学，数学系，博士

2008-2012，中国科学技术大学，统计与金融系，学士

讲授课程

本科：算法交易与量化投资分析、衍生金融工具

研究生：量化金融分析、量化投资方法与实践

研究方向

人工智能、量化交易、风险管理

欢迎对金融与人工智能交叉领域学术研究感兴趣的同学联系我（注：需要较强的编程能力），邮箱gelei@swufe.edu.cn。

研究成果

【期刊论文】

Shun Chen, Yi Huang, Lei Ge*, An Early Warning System for Financial Crises: A Temporal Convolutional Network Approach, Technological and Economic Development of Economy, 2024

Shun Chen, Lingling Guo, Lei Ge^*, Increasing the Hong Kong Stock Market Predictability: A Temporal Convolutional Network Approach, Computational Economics, 2024

Kun Duan, Rui Wang, Shun Chen, Lei Ge, Exploring the Predictability of Attention Mechanism with LSTM: Evidence from EU Carbon Futures Prices, Research in International Business and Finance, 2023

Shun Chen, Lei Ge^*, A Learning-based Strategy for Portfolio Selection, International Review of Economics and Finance, 2021

Lei Ge^*, Qiang Zhang, Numerical Solutions to Optimal Portfolio Selection and Consumption Strategies under Stochastic Volatility, Complexity, 2020

Lei Ge, Shun Chen, Exact Dynamic Time Warping Calculation for Weak Sparse Time Series, Applied Soft Computing, 2020

Shun Chen, Lei Ge, Exploring the Attention Mechanism in LSTM-based Hong Kong Stock Price Movement Prediction, Quantitative Finance, 2019

Qiang Zhang, Lei Ge, Optimal Strategies for Asset Allocation and Consumption under Stochastic Volatility, Applied Mathematics Letters, 2016

【项目课题】

主持，教育部人文社科基金规划项目，“基于图神经网络的系统性金融风险预警模型及传导机制研究”，2023-至今。

参与，国家自然科学基金面上项目，“基于Carr-Wu损益归因新框架的期权定价与对冲：理论与中国市场实证研究”，2023-至今。

参与、子课题负责人，四川省社科基金重大专项，“国际国内双循环背景下地区产业链合作共建研究”，2024-至今。

主持，中央高校公司产品改革专项，“华夏幸福从幸福传奇到千亿‘生死劫’”，2022-2023。

主持，太阳成集团光华青年教师成长计划项目，“基于机器学习的信用债券隐含评级研究”，2023-至今。

【参编论著】

Chapter 6, Machine Learning and AI in Finance, Routledge, 2021.

其他荣誉

所授《衍生金融工具》获批四川省第二批省级一流课程，2021。

独立撰写的教学案例入选“第九届（2023年）中国金融专业学位案例中心案例库”，2023。

指导员工获批国创省级创新创业训练计划项目，并获评A级结项，2022。

香港城市大学杰出创新奖、杰出学术成果奖，2015。

中国科学技术大学优秀毕业生，2012。

全国高中数学联赛一等奖，2008。