基本信息

张园园，副教授，博士，太阳成集团tyc9728-证券与期货系

电子邮箱：yyzhang@swufe.edu.cn

教育背景

2008-2012 Ph.D. Finance, University of Southampton, UK

2007-2008 MSc. Finance, University of Liverpool, UK

2003-2007 BSc. Math and applied math, Northeast Electric Power University, China

目前承担教学任务

本科《行为金融学》,《公司金融》；硕士《中级公司金融》；博士《公司金融》

主要研究领域

金融预测，时间序列分析，应用数学

学术简介

在European Journal of Finance，Journal of Forecasting等国际知名刊物上发表论文10余篇。主持中央高校基金项目2项，担任教育部学位中心学位论文评审，并担任Financial Innovation、Emerging Markets Finance and Trade的匿名审稿人。

主要研究成果

A closed-form exact solution for pricing fixed-income variance swaps with affine-jump model, North American Journal of Economics and Finance, 2021, 58: 101532-101532 (with Li, Shaoyu and Zhu, Chunhui）

Forecasting the daily time-varying beta of European banks during the crisis period: comparison between GARCH models and the Kalman filter, Journal of Forecasting, 2016, 36: 956-973 (with Taufiq Choudhry)

Zhang, Yuanyuan; Forecasting the daily dynamic hedge ratios by GARCH models: evidence from the agricultural futures markets, European Journal of Finance, 2013, 21(4): 376-399 (with Taufiq Choudhry)

研究课题

中央高校基本科研业务费专项资金，青年教师成长项目，JBK170167，基于混频数据的累积羊群效应对股指波动性的影响，2017；主持

中央高校基本科研业务费专项资金，青年教师成长项目，JBK1509221，我国银行业系统风险的测量与风险来源分析，2015，主持

四川省教育厅2015 年度一般项目(自然科学)；后危机时代欧美和我国银行间的动态相关性和系统性风险-基于Beta的分析及预测；2016 -2017；立项编号15ZB0473, 主持

国家自然科学基金；三因素仿射过程下利率连动型结构息票的定价和风险管理；2014 -2016；项目批准号7130113，参与

重要获奖

Graduate Student Research Grant, Univ. of Southampton, May, 2011

Student Scholarship, School of Management, Univ. of Southampton, Sep, 2008-May, 2012